Volumenbereinigte Gleitende Durchschnittsberechnung

Erste MOMA. Dann VOMOMA. Und nun. Gewicht Volumen Move-Adjusted Moving Average: Sein W EVOMO von Stephan Bisse Umzugsmittel: Ich benutze em, verwenden Sie em, verwenden wir alle em, aber können sie wirklich sagen Sie etwas über die zukünftige Richtung einer Zeitreihe In diesem Artikel ist die Drittel einer Reihe, schauen wir auf die Minimierung der Verzögerung noch mehr mit dem gewichteten move - und volume-adjustierten gleitenden Durchschnitt. M ovingdurchschnitte geben lediglich einen Blick darauf, wo eine Zeitreihe in der Vergangenheit war. So wie kann es als Prädiktor verwendet werden Der einzige Weg ist, indem Sie mehr Informationen in die Berechnung. Aber wenn Sie dies tun, müssen Sie sicherstellen, es ist ein führender Indikator für die Zeitreihe in Frage. Mit anderen Worten, Änderungen in den zusätzlichen Informationen müssen mit zukünftigen Änderungen in den Zeitreihen korreliert werden. In meinem Artikel im Februar 2005, Visiting MOMA, habe ich einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) angepasst, indem ich jeden Datenpunkt in der Rückkopplungsperiode nehme und ihn entsprechend der absoluten Größe der Verschiebung, die ihm vorangegangen war, relativ zur Summe aller absolutes in Die Rückblickperiode. Ich taufte diese neue gleitende Durchschnitt MOMA. In meinem Artikel vom März 2005 fügte ich MOMA durch die relative Größe des Volumens jedes Datenpunkts im Lookback-Zeitraum zu einem doppelt angepassten gleitenden Durchschnitt hinzu, den ich VOMOMA taufte. Die Idee hinter MOMA ist, dass eine starke Bewegung in einer gegebenen Richtung ein Vorbote der zukünftigen Richtung des Marktes ist und daher eine Gewichtung durch die Größe der Bewegungen zwischen Datenpunkten zeitlichere Signale erzeugen kann als ein Standard-SMA. Der zusätzliche Schritt zu VOMOMA basiert auf der Logik, dass große Bewegungen, begleitet von einer starken Lautstärke, bedeutsamer sind als diejenigen, die von der Lichtmenge begleitet werden. Daher kann ein gleitender Durchschnitt, der sowohl vom Volumen als auch von der Größe der Bewegung angepasst wird, diese zusätzlichen Nuancen erfassen. ABBILDUNG 1: LAG IN BEWEGENDEN AVERAGEN. Hier sehen Sie eine Sinuswelle mit einer Frequenz von 20- gegen einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Beachten Sie, dass es eine Fünf-Tage-Lag in der SMA. . Fortsetzung in der April-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der April 2005 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2005, Technische Analyse, Inc. VAMA - Volumen bereinigt Moving Average Volumen bereinigt Moving Average ndash VAMA. Es ist eine spezielle Art von Moving Average, die nicht nur die Zeit, sondern auch das Volumen der einzelnen Tage berücksichtigt. Tage mit höherem Volumen sind wichtiger als die anderen. In verschiedenen Artikeln finden wir auch die expession VWAP ndash Volume Weighted Average Price. Volumen Adjusted Moving Durchschnittliche Berechnung: Für Aktien Handel: VWAP Summe (Preis Anzahl der gekauften Anteile) Summe Anzahl der gekauften Aktien Beispiel: Wenn wir 4-Tage VAMA berechnen: 1. Tag: Preis 100 Volumen 10000 2. Tag: Preis 101 Volumen 15000 Dann wird die VAMA-Berechnung wie folgt aussehen: (10010000) (10115000) (1037500) (10725000) (1000015000750025000) 103,69 Es gibt eine Theorie hinter dem Handel, dass wenn Sie Haben die Möglichkeit, einen Vermögenswert für einen niedrigeren Preis als die VWAP kaufen, dann können Sie einen rentablen Handel zu machen. Sollte der Aktienkurs höher sein, dann wäre es nicht so rentabel. Aber es ist keine universelle Regel. Die Rentabilität der Anteile würde hauptsächlich durch die Anzahl der Tage bestimmt, die in der Berechnung der VAMA enthalten sind. Es bedeutet, dass die Anzeige signalisiert, dass das Gehen Long nur vorteilhafter ist, als es innerhalb der letzten x Tage war. Es ist nicht über Vorhersage, gerade über historische Preise. Wenn Sie Interesse an einer tieferen Untersuchung dieser technischen Indikator und lieber bereit sind, Lösungen zu dienen, kann dieser Abschnitt von Interesse für Sie sein. Dort finden Sie alle verfügbaren Indikatoren in Excel-Datei zum Download bereit.